Apa Itu Algoritma Perdagangan & Bagaimana Cara Kerjanya?

Algoritma perdagangan

Algoritma perdagangan adalah proses yang melibatkan penggunaan perangkat lunak dan sistem komputer, untuk melakukan perdagangan pasar berdasarkan strategi yang telah ditentukan dan dijalankan secara otomatis. Mereka biasanya disebut sebagai ” bot “. Istilah ini luas dan dapat memasukkan apa saja dari skrip perdagangan sederhana, yang dikembangkan secara individual ke sistem, dan jutaan dolar yang digunakan oleh HFT Quant Funds di Wall Street.

Ada sejumlah keuntungan yang dimiliki algoritma ini dibandingkan perdagangan manual. Keuntungan pertama dan paling jelas adalah bahwa algoritma ini dapat beroperasi 24/7 tanpa melelahkan atau perlu istirahat. Keuntungan kedua adalah kecepatan yang memungkinkan mereka melakukan perdagangan. Bot ini berjalan di server berkinerja tinggi yang dapat membuka dan menutup perdagangan dalam hitungan detik.

Sistem ini hanya didasarkan pada kode, yang berarti tidak ada komponen emosional ketika skrip ini menempatkan perdagangannya. Sementara pedagang mungkin menjadi cemas dan panik menjual atau membuat keputusan yang buruk, bot tetap pada strategi yang telah ditentukan, apa pun yang terjadi.

Bagaimana cara kerja Algoritma Perdagangan?

Algoritma perdagangan biasanya dikodekan dalam bahasa pemrograman yang dikenal seperti Python, Nodejs, R, dan C ++. Perangkat lunak ini dijalankan pada mesin khusus yang terhubung ke API pertukaran dan menggunakan umpan harga sebagai input ke model. Output yang dihasilkan adalah pesanan.

Agar mereka dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan laba, pasar harus menghadirkan tiga fitur penting:

1. Likuiditas yang Kuat

Likuiditas diperlukan dalam buku pesanan jika Anda akan memiliki bot yang menempatkan perdagangan pada tingkat tertentu. Mungkin ada masalah ketika Anda memiliki spread bid / ask yang luas dan algoritma perdagangan memiliki slippage pesanan yang sangat besar. Ini akan menyebabkan kerusakan besar pada sistem otomatis apa pun dan mungkin inilah alasan mengapa bot tidak berkinerja baik pada altcoin kap pasar rendah volume rendah.

2. Akses Terbuka

Ini melibatkan akses bot ke buku pesanan penukaran. Meskipun sebagian besar pertukaran mata uang kripto memiliki fungsi API terintegrasi, mereka juga datang dengan beberapa batasan. Karena API memiliki lebih banyak batasan, ia membatasi akses Anda ke informasi dan membuatnya kurang efektif.

3. Pasar Berkembang

Semakin sedikit kompetisi yang Anda miliki dari algoritma perdagangan lain, semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan Anda peroleh. Saat Anda memasukkan bot yang lebih bersaing di pasar, Anda harus meningkatkan kecepatan dan efisiensi bot Anda. Ini juga lebih berlaku ketika datang untuk menerapkan strategi yang terkait arbitrage

Baca juga : Mengenal Bitcoin Nonce Bagi Pemula Biar Makin Cerdas!

Strategi Perdagangan

Ada sejumlah strategi perdagangan crypto yang dapat Anda kembangkan menggunakan algoritma perdagangan:

1. Perdagangan Arbitrage

Dianggap sebagai salah satu peluang perdagangan paling menguntungkan yang ada untuk algoritma perdagangan kripto, perdagangan arbitrase, mengambil keuntungan dari harga pasar yang salah dan menghasilkan keuntungan bebas risiko.

Ada banyak peluang arbitrase di pasar yang dapat ditemukan di seluruh bursa dan bahkan di dalamnya. Untuk memanfaatkan peluang ini, Anda harus bergerak cepat. Mereka hanya terjadi selama beberapa detik sebelum pasar menyadari bahwa ada kesalahan harga dan memperbarui harga.

Di pasar cryptocurrency, perdagangan arbitrase yang menghasilkan untung paling besar adalah perdagangan yang memperdagangkan variasi harga koin di bursa yang berbeda. Akibatnya, ini akan mengharuskan pengembang bot untuk memiliki akun di kedua bursa dan untuk menghubungkan pesanan dari algoritma ke sistem API mereka.

2. Order Chasing Bot

Order chasing place perdagangan mengharapkan aliran pesanan yang akan datang dari pembeli / penjual (institusi) yang jauh lebih besar.

Pengejaran pesanan berdasarkan informasi orang dalam adalah ilegal (dinamai “berjalan di depan”). Ini berarti, bahwa jika seorang pialang yang mengetahui bahwa kliennya akan melakukan pemesanan dalam jumlah besar, dan memasuki perdagangan di depan mereka, mereka berdagang pada info orang dalam, dan dapat dikenai sanksi oleh SEC.

Namun, jika suatu algoritma yang dapat menentukan aliran pesanan sebelum pedagang lain dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk umum, maka itu dapat diterima. Kasing ini mengharuskan algoritma Anda bergerak sangat cepat untuk beradaptasi dengan efek berita, pasar sebelum pesaing Anda dapat memperbaiki algoritmenya sendiri.

Saat ini, jumlah institusi besar yang diperdagangkan di pasar cryptocurrency terbatas dan yang berpartisipasi biasanya berdagang di pasar OTC dengan membeli blok yang lebih besar . Namun, Anda masih dapat menghasilkan pendapatan yang layak dari pesanan mengejar permintaan ritel besar.

Strategi perdagangan pengembalian

1. Standar Deviasi Reversi

Konsep standar deviasi adalah istilah yang lazim di bidang statistik. Ini adalah gagasan tentang pergerakan rata-rata menjauh dari rata-rata statistik dan digunakan untuk memodelkan kelainan dalam data.

Dari perspektif perdagangan, poin data yang paling penting adalah dari 2 standar deviasi. Ini digunakan untuk memodelkan Bollinger Bands di sekitar rata-rata pergeseran pasangan perdagangan.

2. Perdagangan Pasangan

Mean reversion trading tidak hanya berlaku untuk satu aset tetapi juga dapat digunakan ketika memperdagangkan variasi antara dua aset yang berbeda.

Idenya adalah bahwa jika dua aset telah diperdagangkan dengan pergerakan nilai dekat di masa lalu, serta jika ada pengembalian dalam hubungan historis itu maka kedua aset diharapkan juga akan kembali.

Pedagang kemudian harus menjual aset yang “terlalu mahal” dan membeli yang di bawah harga. Dalam situasi ini, jika harga kembali, keuntungan dibuat. Selain itu, pedagang kurang terkenan fluktuasi pasar umum karena mereka memiliki satu posisi aset panjang dan pendek lainnya.

Namun, sangat penting bahwa aset ini memiliki eksposur reguler yang sama ke pasar yang lebih luas. Misalnya, strategi perdagangan pasangan umum menggunakan dua saham di industri yang sama. Dengan perdagangan cryptocurrency, seseorang dapat dengan mudah memanfaatkan hubungan historis antara dua aset digital yang berbeda untuk melakukan perdagangan. Mereka akan memiliki hubungan yang agak ketat dengan pergerakan pasar crypto umum, yang berarti bahwa pedagang agak terlindungi dari pergerakan pasar yang merugikan.

Kesimpulan

Sementara perdagangan crypto menggunakan algoritma telah menjadi lebih kompetitif dalam beberapa bulan terakhir, ada banyak peluang yang dapat digunakan pedagang untuk menghasilkan keuntungan yang layak.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*